کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری

فصل اول: مفاهیم اولیه سرمایه‌گذاری
1-1. سرمایه‌گذاری
1-1-1. بر اساس موضوع سرمایه‌گذاری
1-1-2. بر اساس زمان یا مدت سرمایه‌گذاری
1-1-3. بر حسب خطر یا ریسک سرمایه‌گذاری
1-2. انواع سرمایه‌گذاران
1-2-1. اشخاص حقیقی
1-2-2. اشخاص حقوقی
1-2-2-1. بانک‌ها
1-2-2-2. شرکت‌های بیمه
1-2-2-3. صندوق‌های بازنشستگی
1-2-2-4. شرکت‌های سرمایه‌گذاری
1-2-2-5. شرکت‌های دارنده یا مادر
1-2-2-6. شرکت‌های کارگزاری
1-2-2-7. سایر اشخاص حقوقی
1-3. عدم اطمینان
1-4. ریسک گریزی
1-5. رکود ستیزی (سیری ناپذیری یا اشباع ناپذیری)
1-6. روش‌های سرمایه‌گذاری
1-6-1. سرمایه‌گذاری مستقیم (فردی)
1-6-1-2. سرمایه‌گذاری غیر مستقیم (نهادی)
1-7. عملکرد واسطه‌های مالی
1-8. صندوق‌های سرمایه‌گذاری
1-8-1. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت (بسته)
1-8-2. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر
1-8-3. صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال
1-9. معمولاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از نظر حقوقی به دو نوع تقسیم می‌شود
1-9-1. سرمایه‌گذاری مستقل خارجی
1-9-2. سرمایه‌گذاری مشترک
1-9-2-1. سرمایه‌گذاری مستقیم مشترک قرار دادی
1-10. مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق
1-11. انواع سرمایه‌گذاری‌های مشترک از نظر ترکیب مالکیت سرمایه عبارتند از
1-12. سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی
1-13. سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی به دو صورت انجام می‌شود
1-13- 1 سهام شرکت‌ها
1-31-2- اوراق قرضه
1-13-3- اوراق تجاری
1-13-4- اسناد خزانه دولتی
1-13-5- جریان سرمایه بانک‌های تجاری
1-14. سرمایه‌گذاری رسمی‌یا عمومی
1-15. مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
1-16. دیدگاه موافقان و مخالفان در خصوص آثار سرمایه‌گذاری خارجی
1-17. موانع و مشکلات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
1-18. معاملات بر روی اوراق بهادار
1-19. مزایا و معایب حق خرید سهام
1-19-1. مزایا
1-19-2. معایب
1-20. مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام
1-21. فرآیند سرمایه‌گذاری
1-21-1. تدوین خط و مشی سرمایه‌گذاری
1-21-2. تحلیل اوراق بهادار
1-21-3. تشکیل پرتفوی
1-21-4. بازبینی پرتفوی
فصل دوم: آشنایی با بازارها و ابزارهای مالی
2-1. بازار مالی
2-2. کارکردهای بازار مالی
2-3. تعیین قیمت وجوه و سرمایه
2-4. انتشار و تحلیل اطلاعات
2-5. تسهیل داد و ستدها
2-6. توزیع خطر و مدیریت ریسک
2-7. انواع طبقه بندی بازارهای مالی
2-7-1. بازار پول
2-7-2. بازار سرمایه
2-8. طبقه بندی بر مبنای مرحله انتشار
2-8-1. بازار اولیه
2-8-2. روش تعهد شرکت
2-8-3. روش بهترین کوشش
2-9. بازار ثانویه
2-9-1. بازار مزایده (حراج)
2-9-2. بازار کارگزاری
2-9-3. بازار دلالی
2-10. بازارهای مظنه مدار و بازارهای سفارش مدار
2-11. بازارهای مالی سازمان یافته و سازمان نیافته
2-12. بازار سوم
2-13. بازار چهارم
2-14. طبقه بندی بر مبنای واگذاری فوری یا آتی
2-15. طبقه بندی بر مبنای قانون مندی و انضباط نظارتی
2-16. بازار ثانویه و بورس اوراق بهادار
2-16-1. دارایی‌های غیر قابل معامله
2-16-1-1. سپرده پس انداز
2-16-1-2. گواهی سپرده
2-16-1-3. حساب‌های سپرده بازار پول
2-17. اوراق قرضه پس انداز دولتی
2-18. اوراق بهادار بازار پول
2-19. مزایا و معایب اوراق بهادار قابل تبدیل
2-19-1. مزایا از دیدگاه شرکت
2-19-2. مزایا از دیدگاه سرمایه‌گذار
2-19-3. معایب از دیدگاه شرکت
2-19-4. معایب از دیدگاه سرمایه‌گذار
2-20. مقایسه اوراق بهادار قابل تبدیل و حق خرید سهام
2-21. اوراق بهادار اصلی بازار پول
2-21-1. اوراق خزانه
2-21-2. گواهی سپرده بانکی قابل معامله
2-21-3. اوراق تجاری
2-21-4. دلار اروپایی
2-21-5. قرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادار
2-21-6. پذیرش بانکی
2-21-7. نرخ بهره بین بانکی پیشنهادی لندن (لایبور)
2-22. ابزارهای بازار سرمایه
2-22-1. سهم موسس یا انتفاعی
2-22-2. حق تقدم
2-22-3. اوراق قرضه
2-22-3-1. اوراق قرضه خزانه و اسناد خزانه
2-22-3-2. اوراق قرضه سازمان‌های دولتی
2-22-3-3. اوراق مشارکت
2-22-3-4. اوراق قرضه شهرداری‌ها
2-23. معافیت مالیاتی و ریسک اوراق قرضه
2-24. معیارهای انتخاب اوراق قرضه
2-25. اوراق قرضه درآمدی
2-26. خریداران اوراق مشارکت شهری
2-26-1. خریداران نهادی
2-26-2. خریداران حرفه‌ای و متخصص
2-26-3. مردم عادی
2-27. انواع اوراق مشارکت
2-27-1. اوراق مشارکت دولت
2-27-2. اوراق مشارکت شرکتها دولتی و سایر موسسات
2-28. اوراق مشارکت بانک مرکزی
2-29. اوراق مشتقه
2-29-1. اختیار معامله
2-29-2. قرارداد آتی
2-30. قوانین و مقررات مربوط به پیمان‌های آتی و اوراق اختیار معامله
2-30-1. قرارداد‌های تاخت نرخ ارز
2-30-2. سقف قرارداد
2-30-3. قرارداد کف
2-30-4. قرارداد کولار
2-31. صکوک
2-32. مفهوم صکوک
2-33. انواع اوراق بهادار اسلامی‌ (صکوک)
33-2-1. ابزارهای غیر انتفاعی
33-2-2. ابزارهای انتفاعی با بازده مشخص
33-2-3. ابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاری
فصل سوم: مفهوم ریسک و بازده
3-1. بازده
3-1-1. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
3-1-2. بازده مورد انتظار
3-2. اجزای بازده
3-2-1. بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شود
3-2-1-1. سود دریافتی
3-2-1-2. سود (زیان) سرمایه
3-3. مفهوم ریسک و بازده
3-3-1. بازده انتظاری
3-3-2. بازده تحقق یافته
3-3-3. بازده کل
3-3-4. بازده نسبی
3-4. ریسک
3-5. منابع ریسک
3-5-1. ریسک مالی
3-5-2. ریسک نوسان نرخ بهره
3-5-3. ریسک تورم
3-5-4. ریسک کشور
3-5-5- ریسک بازار
3-5-6. ریسک تجاری
3-5-7. ریسک نقدینگی
3-5-8. ریسک نرخ ارز
3-6. رابطه ریسک و نرخ بازگشت سرمایه
3-7. مزایا و معایب حق خرید سهام
3-8. مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام
3-9. اوراق بهادار قابل تبدیل
3-10. ارزیابی اوراق بهادار قابل تبدیل
3-11. پرتفوی (پرتفولیو) و تاثیر آن بر ریسک و بازده
3-12. ریسک سیستماتیک
3-13. ریسک غیرسیستماتیک
3-14. اندازه گیری ریسک
3-14-1. بتا (Beta)
3-14-2. عدم اطمینان و توزیع احتمالات
3-14-3. محاسبه بازده مورد انتظار با تابع توزیع احتمال
3-15-4. تخمین ریسک با تابع توزیع احتمال
3-16. رابطه ریسک و بازده
3-17. مفاهیم ریسک و بازده
3-17-1. بازده
3-17-2. نرخ بازده بازار
3-17-3. بازده مورد انتظار بازار
3-17-4. نرخ بازده واقعی دارایی
3-17-5. نرخ بازده مورد انتظار
3-17-5-1. نرخ بهره واقعی
3-17-5-2. صرف ریسک
3-17-5-3. صرف تورم
3-18. هزینه فرصت، جانشینی برای نرخ بازده مورد انتظار فرد
فصل چهارم: تئوری پرتفلیو
1-4. تئوری پرتفلیو
2-4. بهینه سازی پرتفوی
3-4. بهینه سازی نوین
4-4. بازده مورد انتظار پرتفلیو
4-5. بهینه سازی کالسیک (مدل مارکویتز)
4-6. ریسک پرتفلیو
4-6-1. ضریب همبستگی
4-6-2. مفهوم کوواریانس
4-6-3. تفاوت کوواریانس با ضریب همبستگی
4-7. محاسبه ریسک پرتفلیو
4-8. مفهوم پرتفوی کارا
4-9. منحنی‌های بی تفاوتی
4-10. انتخاب یک پرتفلیو بهینه
4-11. مدل مارکوئیتز
فصل پنجم: تئوری بازار سرمایه
5-1. تئوری بازار سرمایه
2-5. دارایی‌های بدون ریسک
3-5. خط بازار سرمایه (CML)
5-4. خط بازار اوراق بهادار (SML)
5-5. تفاوت بین CML و SML
5-6. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
فصل ششم: تئوری بازار کار
6-1. بازار کارا
6-2. مفهوم بازار کار
6-3. کارایی اطلاعاتی
6-4. کارایی تخصیصی
6-5. کارایی عملیاتی
6-6. ویژگیهای بازار کارا
6-7. مشاهدات در بازار کارای کامل
6-8. آزمون کارایی بازار
6-8-1. بررسی حوادث
6-8-2. ساخت الگو
6-8-3. آزمون عملکرد
فصل هفتم: ارزیابی عملکرد پرتفلیو
7-1. ارزیابی عملکرد پرتفلیو
7-2. معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی
7-3. معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر مبنای ریسک
7-3-1. معیار بازده به تغییر پذیری (معیار شارپ)
7-3-2. معیار بازدهی به نوسان پذیری بازده (معیار ترینر)
7-3-3. معیار بازده تفاضلی جنسن
فصل هشتم: تحلیل بازار مالی
8-1. تحلیل بنیادی در بازار سرمایه یا بورس
8-1-1. تجزیه و تحلیل اقتصاد
8-1-2. تجزیه و تحلیل صنعت
8-1-3. تجزیه و تحلیل شرکت
8-1-4. تعیین ارزش سهام شرکت
8-1-5. تحلیل تکنیکال) فنی) در بازار بورس یا بازار سرمایه
8-1-6. بازار تاثیرگذاری فاکتورهای مختلف را کم رنگ می‌کند.
منابع و ماخذ